Exemple de corrélation

Considérons deux séries temporelles sur la même suite de temps 1, 2, 3, 4, 5:

Bien que les valeurs soient différentes entre les deux séries, elles semblent évoluer de la même façon (voir le graphe (y,x)). Nous allons calculer la corrélation entre les données des séries afin de quantifier cette observation subjective.

On a:

Le coefficient de corrélation de 0.99 permet de confirmer quantitativement que les deux séries sont très fortement corrélées. Cependant, il est impératif de se rappeler que la corrélation n'implique pas la causalité. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que les observations (l'effet), ont une cause commune.